ชุดเครื่องมือ Python สำหรับการเงินเชิงปริมาณ

 (github.com/goldmansachs)
2 คะแนน โดย GN⁺ 2024-06-30 | 1 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • GS Quant คือ ชุดเครื่องมือ Python สำหรับเร่งการพัฒนากลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณและโซลูชันการบริหารความเสี่ยง
  • สร้างและดูแลโดยนักพัฒนาเชิงปริมาณของ Goldman Sachs และรองรับการวิเคราะห์อนุพันธ์กับการพัฒนากลยุทธ์การเทรด
  • สามารถใช้กับการจัดโครงสร้างอนุพันธ์ การเทรด และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงใช้เป็นชุด แพ็กเกจสถิติ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย
  • การเข้าถึง API ต้องมี client id และ secret ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันของ Goldman Sachs
  • ผู้ใช้สามารถติดตั้งได้ด้วย pip install gs-quant และเอกสารกับตัวอย่างเพิ่มเติมมีให้ที่ Goldman Sachs Developer

ภาพรวม GS Quant

  • GS Quant คือชุดเครื่องมือ Python สำหรับการเงินเชิงปริมาณ
  • สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการโอนย้ายความเสี่ยงระดับโลก และพัฒนาจากประสบการณ์ 25 ปี ในตลาดโลก
  • เป้าหมายคือช่วยเร่งการพัฒนากลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณและ โซลูชันการบริหารความเสี่ยง

ผู้พัฒนาและขอบเขตการใช้งาน

  • นักพัฒนาเชิงปริมาณ ของ Goldman Sachs เป็นผู้สร้างและดูแล GS Quant
  • ขอบเขตการใช้งานหลักมีดังนี้
    • การพัฒนากลยุทธ์การเทรด
    • การวิเคราะห์อนุพันธ์
    • การจัดโครงสร้างอนุพันธ์
    • การเทรด
    • การบริหารความเสี่ยง
  • ยังสามารถใช้เป็นชุด แพ็กเกจสถิติ สำหรับแอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย

เงื่อนไขการเข้าถึง API

  • หากต้องการใช้ API ต้องมี client id และ secret
  • ข้อมูลรับรองดังกล่าวมอบให้แก่ ลูกค้าสถาบัน ของ Goldman Sachs
  • รายละเอียดเพิ่มเติมต้องตรวจสอบผ่านผู้แทนฝ่ายขายหรือ Marquee Sales

ข้อกำหนดและการติดตั้ง

  • ข้อกำหนด

    • Python 3.9 ขึ้นไป

      • การเข้าถึงตัวจัดการแพ็กเกจ PIP
      • คำสั่งติดตั้งมีดังนี้
pip install gs-quant

เอกสารและการสนับสนุน

  • ข้อมูลเพิ่มเติมมีให้ที่ Goldman Sachs Developer
  • ตัวอย่าง คู่มือ และบทเรียนสอนใช้งานสามารถดูได้ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องของ Goldman Sachs Developer
  • สามารถส่งคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปที่ gs-quant@gs.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 ความคิดเห็น

 
GN⁺ 2024-06-30
ความคิดเห็นใน Hacker News

  • OpenBB ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เป็นที่รู้จักในสายนี้ก็น่าดูเช่นกัน: https://github.com/OpenBB-finance/OpenBBTerminal
    ผู้ให้บริการข้อมูลส่วนใหญ่ต้องใช้คีย์ API ฟรี เพราะนั่นคือกลยุทธ์ go-to-market (GTM) ของพวกเขา โครงสร้างคือให้คุณสร้างบัญชี แจกคีย์ API ฟรี แล้วคาดหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบเสียเงินเมื่อเวลาผ่านไป
    หรือจะใช้ “ข้อมูลฟรี” อย่าง yfinance ก็ได้ แต่สิ่งเหล่านี้พึ่งพาโปรเจกต์ที่คอยดึงข้อมูลการเงินจากเว็บไซต์อย่างจริงจัง เนื่องจากผลประโยชน์ระหว่างผู้ดูแล API ฝั่งที่ดึงข้อมูลกับบริษัทที่ถือข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงมักต้องให้ผู้ดูแลหลักคอยอัปเดตอยู่เรื่อย ๆ
    อนึ่ง ผมเป็นนักพัฒนาหลักที่สร้างโปรเจกต์ OpenBB บน GitHub

    • ในเมื่อพูดถึง กลยุทธ์ go-to-market ของผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่นแล้ว ช่วยเล่าได้ไหมว่ากลยุทธ์ go-to-market ของ OpenBB คืออะไร?
    • มีวิธีหลุดพ้นจากภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ไหม?
      แล้วก็อยากรู้ด้วยว่ามี API ดี ๆ สำหรับข้อมูลสหราชอาณาจักรไหม

  • ประโยชน์เดียวที่ได้จากตรงนี้คงเป็นแค่ ข้อมูลอ้างอิงด้านการออกแบบ เท่านั้น
    ถ้าจะเข้าถึงสิ่งที่มีประโยชน์จริง ๆ มันอยู่หลัง API ข้อมูลเฉพาะของ GS: https://developer.gs.com/docs/gsquant/authentication/gs-sess...

    • ค่อนข้างแปลกใจที่ไม่มีตัวอย่างจริง ๆ มีลิงก์วิดีโออยู่บ้าง แต่ต้องหยุดวิดีโอแล้วคัดลอกโค้ดทีละบรรทัดด้วยมือจริง ๆ เหรอ?
    • ควรศึกษาการออกแบบนั้นอย่างไรดี เช่น สร้าง class diagram ออกมาหรืออะไรแบบนั้น?

  • ดูเป็นระดับค่อนข้างพื้นฐาน จริง ๆ แล้วแทบจะเป็นชุด คลาสโครงสร้างข้อมูล ที่ใช้กันบ่อยในสายการเงิน มากกว่าระดับที่คาดหวังได้จากโปรเจกต์ปลายภาคของวิชาเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระดับปริญญาตรี

    • ข่าวร้ายก็คือ โค้ดส่วนใหญ่ที่เจอจริง ๆ ก็อยู่ระดับนั้นแหละ
    • เห็นแบบนี้บ่อยใน ไลบรารีเฉพาะโดเมน ที่สร้างโดยนักวิทยาศาสตร์หรือนักคณิตศาสตร์ ฯลฯ คนที่ไม่ใช่วิศวกรมืออาชีพจะเขียนโค้ดคุณภาพระดับวิศวกรมืออาชีพนั้นพบได้ยาก
      เว้นแต่จะเป็นไลบรารีที่ได้รับความนิยมมหาศาลและได้รับความสนใจจากวิศวกรมาหลายปี

  • ชุดเครื่องมืออาจใช้ฟรีก็จริง แต่ ข้อมูล แพงมาก

  • GS ยังใช้ Slang ซึ่งเป็นภาษาของตัวเองอยู่ไหม หรือทยอยย้ายไปฝั่ง Python แล้ว?

    • ยังใช้กันเยอะมาก มันขับเคลื่อน SecDB ซึ่งแทบจะเป็นเหมือนระบบประสาทของทั้งฝ่ายตลาดเลย
      แน่นอนว่าเปิดรับ Python และอย่างอื่นด้วย และมีเทคโนโลยีที่พยายามผสาน Slang ให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 แต่เป็นระบบประเภทที่จินตนาการได้ยากว่าจะหายไปอย่างสิ้นเชิง

  • แทนที่จะวิจารณ์แบบลดคุณค่าเฉย ๆ ผมว่าน่าสนใจกว่าถ้าได้ฟังว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และภายในใช้ทำอะไรจริง ๆ
    เคยเห็นกรณีที่ภายนอกดูแปลก แต่พอลงรายละเอียดแล้วมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลอยู่ บริษัทมีวัฒนธรรมและลำดับความสำคัญที่สมเหตุสมผลจากมุมมองคนใน แต่อาจดูแปลกจากภายนอก

  • การไม่ตั้งชื่อไลบรารีว่า vampire-squid ถือเป็นการพลาดโอกาสครั้งใหญ่
    ดูจาก README แล้ว เหมือนเป็นสื่อโฆษณาที่แสดงให้นักพัฒนาเห็นว่า GS ทำอะไร มากกว่าจะเป็นของที่ตั้งใจให้คนนอกนำไปใช้ประโยชน์

  • สงสัยว่าทำไมใน gs-quant/gs_quant/timeseries/statistics.py ถึงมีคลาส โมเดลแบ่งกลุ่ม SIR สำหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อกับโมเดล SEIR อยู่ด้วย: https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_in_epidem...

  • ของที่เกี่ยวข้องกับ Goldman Sachs นี่ไม่อยากแตะแม้แต่ด้วยไม้ยาว 10 ฟุต
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Aleynikov

  • เมื่อ 1 ปีก่อนเคยหา ไลบรารีควอนต์ อยู่ แต่ไม่เห็นตัวนี้ มีบริษัทใหญ่รายอื่นที่เปิดไลบรารีควอนต์ โดยเฉพาะไลบรารีเกี่ยวกับความผันผวน ออกมาอีกไหม?