ชุดรวม Jupyter Notebook สำหรับวิศวกรรมการเงิน
(github.com)-
Black-Scholes: แบบจำลองเทคนิคการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
-
SDE (สมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม)
-
การแปลงฟูเรียร์ผกผัน
-
แบบจำลองความผันผวนสุ่มของ Heston
-
แบบจำลองการแพร่กระจายแบบกระโดดของ Merton
-
ออปชัน Binary และ Barrier
-
ออปชันอเมริกัน
-
แบบจำลองการกำหนดราคาออปชันยุโรปที่อิงจากงานวิจัยของ Davis-Panas-Zariphopoulou
ยังไม่มีความคิดเห็น